Prof. Dr. Dominik Wolff
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre insbesondere Finanzwirtschaft und Kapitalmärkte
Sprechzeiten
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Do., 10:00 – 11:00 Uhr nach Vereinbarung per E-Mail | nach Vereinbarung per E-Mail |
Schwerpunkte in Lehre und Forschung
- Asset Pricing
- Asset Management
- Machine Learning und Natural Language Processing im Asset Management
- Finanzmanagement
- Finanzmärkte
- Statistik
- Computer based Investment Analysis
- Sustainable Finance
Zur Person
Prof. Dr. Dominik Wolff ist Vertretungsprofessor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft und Kapitalmärkte an der Frankfurt University of Applied Sciences, Habilitand an der Technischen Universität Darmstadt und seit 2016 Head of Quant Research bei der Deka Investment GmbH. Vor der Tätigkeit bei der Deka arbeitete Herr Prof. Dr. Wolff als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Justus-Liebig-Universität Gießen und in der Energiewirtschaft im Energieportfoliomanagement und -handel. Er promovierte in Finance an der Justus-Liebig-Universität Gießen (summa cum laude) und studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen & Supply Chain Management an der Universität Mannheim. Er hält außerdem ein Zertifikat in Data Science der Harvard University und ist zertifizierter Data Scientist mit Spezialisierung auf Deep Learning der Fraunhofer-Gesellschaft. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden in führenden wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht, u.a. im Journal of Banking and Finance, European Journal of Finance, Journal of Forecasting, Journal of Asset Management, International Review of Financial Analysis und Journal of Financial Markets Institutions and Money. Herr Dr. Wolff präsentiert regelmäßig bei internationalen Fachkonferenzen und arbeitet als Gutachter für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde er mit dem Dissertationspreis der Justus-Liebig Universität Gießen und dem Forschungspreis des Bundesverbandes Alternativer Investments (BAI) ausgezeichnet.
Gesamtübersicht Publikationen
Bitte entnehmen Sie meine Publikationstätigkeit den folgenden Datenbanken:
https://orcid.org/0000-0002-3518-9291
Publikationen
Portfolio Optimization and Return Prediction Models, Journal of Risk and Financial Management, 2024, co-author: Bessler, Wolfgang
Which news is relevant? Sector-based trading strategies using company descriptions, submitted: Decision Support Systems, 2022, in press,co-authors: Hans Christian Schmitz, Bernhard Lutz, Dirk Neumann
Stock Picking with Machine Learning, co-author: Fabian Echterling, Journal of Forecasting, 2023,1–22. https://doi.org/10.1002/for.3021
When machines trade on corporate disclosures: Using text analytics for investment strategies, co-authors: Hans Christian Schmitz, Bernhard Lutz, Dirk Neumann, Decision Support Systems 2023, 165, 113892, https://doi.org/10.1016/j.dss.2022.113892 ,
Sektor-Timing-Strategien mit News Sentiment, Co-Authors: Neugebauer, Ulrich; Schmitz, Hans Christian, Absolut Report, 2022,
Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization, co-author: Bessler, Wolfgang, Georgi Taushanov, Journal of Asset Management, 2021, 22, 488–506, https://doi.org/10.1057/s41260-021-00225-1
Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios, co-authors: Bessler, Wolfgang, Georgi Taushanov, Journal of Financial Markets Institutions & Money, 2021, 72, 101343-101362, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101343
Faktor oder Sektor?, co-Authors: Bessler, Wolfgang, Georgi Taushanov, in: Institutional Money, 2021, https://www.institutional-money.com/fileadmin/emagazin/2021_4_IM/126/index.html
Factor-Investing und Asset-Allokations-Strategien: Ein Vergleich von Faktoren und Sektoren, co-Authors: Bessler, Wolfgang, Georgi Taushanov. Absolut Report, 2021
Tree-based Machine Learning Approaches for Equity Market Predictions, co-author: Ulrich Neugebauer, Journal of Asset Management, 2019, 20, 273-288, https://doi.org/10.1057/s41260-019-00125-5
Multi-Asset Portfolio Optimization and Out-of-Sample Performance: An Evaluation of Black-Litterman, Mean Variance and Naïve Diversification Approaches, co-authors: Bessler, Wolfgang, Heiko Opfer, European Journal of Finance, 2017, 23, 1, 1-30 https://doi.org/10.1080/1351847X.2014.953699
Do Commodities add Value in Multi-Asset-Portfolios? An Out-of-Sample Analysis for different Commodity Groups, co-author: Bessler, Wolfgang, Journal of Banking and Finance, 2015, 60, 1-20 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.06.021
Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection, co-authors: Bessler, Wolfgang, Alexander Leonhardt, Journal of International Financial Analysis, 2016, 46, 239-256. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.11.013
Hedging European Government Bond Portfolios during the Recent Debt Crisis, co-author: Bessler, Wolfgang, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2014, 33, 279-299 https://doi.org/10.1016/j.intfin.2014.08.006
Struktur und Performance alternativer Asset-Allokationsstrategien, co-Authors: Bessler, Wolfgang, Heiko Opfer, Absolut Report, 05/2013, 57-67,
A Theoretical and Empirical Analysis of the Black-Litterman Model, co-author: Bessler, Wolfgang, in: B. Lausen et al. (eds.), Algorithms from and for Nature and Life, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, Springer International Publishing Switzerland 2013
Unterschätzte Sektorrenditen? in: Institutional Money, 4, 2024, Co-Authors: Bessler, Wolfgang https://www.institutional-money.com/content/im/emagazin/2024_4_IM/83/
Machine Learning: Praxis statt Theorie, Börsen Zeitung 16.08.2018
Konferenzvorträge
1. World Finance Conference, 12/2023, Vilnius
2. DekaNxt, 10/2023, Frankfurt
3. Forecasting Financial Markets Conference, 06/2023, Rennes
4. Global Finance Conference, 06/2023, Treviso
5. Investment Forum, 04/2023, Salzburg
6. World Finance Conference, 12/2020, Riga/ virtual
7. INQUIRE Practitionars Seminar, 1/2020 London
8. INQUIRE Conference, 10/2019 Krakow
9. JP Morgan Machine Learning Conference, 7/2019, Paris
10. Forecasting Financial Markets Conference, 06/2019, Venice
11. IQ-KAP Workshop, 03/2019, Singapore
12. 31st Australasian Finance and Banking Conference, 12/2018, Sydney (co-author)
13. Financial Management Asian Annual Meeting, 05/2018, Hongkong (co-author)
14. IQ-KAP Workshop, 04/2018, Abu Dhabi
15. 5th Paris Financial Management Conference, 12/2017, Paris
16. AUCKLAND FINANCE MEETING, 12/2017 Queenstown (co-author)
17. World Finance Conference,07/2017, Sardinien (co-author)
18. European Financial Management Association Annual Meeting, 06/2017, Athen
19. Financial Management Association European Conference, 06/2017, Lissabon (co-author)
20. INFINITI Conference on International Finance, 06/2016, Valencia
21. Forecasting Financial Markets Conference, 05/2017, Liverpool
22. Multinational Finance Society, 23rd Annual Conference, 06/2016, Stockholm (co-author)
23. International Finance and Banking Society, Annual Conference, 06/2016, Barcelona
24. Midwest Finance Association Annual Meeting, 03/2016, Atlanta (co-author)
25. World Finance & Banking Symposium, 12/2015, Hanói, Vietnam (co-author)
26. Annual Meeting of the Financial Management Association, 10/ 2015, Orlando (co-author)
27. World Finance Conference, 07/ 2015, Buenos Aires (co-author)
28. European Financial Management Association (EFMA) 2015 Annual Meeting, 06/2015, Amsterdam
29. 2015 FMA European Conference, 06/ 2015, Venedig (co-author)
30. 13th INFINITI Conference on International Finance, 06/ 2015, Ljubljana (co-author)
31. Spring Conference of the Multinational Finance Society, 04/ 2015, Larnaca (co-author)
32. 2nd Paris Financial Management Conference (PFMC2014),12/2014, Paris
33. Workshop of the GOR e.V. Working Group Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen (GOR AG FIFI), 07/2014, Regensburg
34. Portuguese Finance Network, 8th Finance Conference, 06/2014, Vilamoura, Portugal
35. Determinants and Impact of Commodity Price Dynamics, Workshop, 06/2014, Münster
36. Midwest Finance Association (MFA), Annual Meeting, 03/2014, Orlando (co-author)
37. EURO Working Group for Commodities and Financial Modelling, Winter meeting 12/2013, Wien
38. Annual Meeting of the Midwest Finance Association (MFA), 03/2013, Chicago (co-author)
39. 19th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF), 10/2012, Hannover
40. Verein für Socialpolitik, Annual Meeting, 10/2012, Göttingen
41. International Annual Conference of the German OR Society 09/2012, Hannover
42. European Financial Management Symposium, 04/2012, Hamburg
43. Joint Conference of the German Classification Society (GfKl) and the German Association for Pattern Recognition (DAGM), 09/2011, Frankfurt